Institusjonell klassen data management backtesting strategi distribusjon løsning: - aksjer, opsjoner, futures, valutaer, kurver og tilpassede syntetiske instrumenter støttes - flere lav latency data feeds støttes (behandling hastigheter i millioner av meldinger per sekund på terabyte data) - C og Basert strategi backtesting og optimalisering - Multiple meglere kjøring støttet, handelssignaler konvertert til FIX ordrer QuantFACTORY - Institusjonell klasse data management backtesting strategi distribusjonsløsning: - QuantDEVELOPER - rammeverk og IDE for trading strategier utvikling, debugging, backtesting og optimalisering, tilgjengelig som en Visual Studio plug-in - QuantDATACENTER - gjør det mulig å administrere et historisk datalagring og ta imot sanntid eller ultra lav latens markedsdata fra leverandører og utvekslinger - QuantENGINE - tillater å distribuere og utføre forhåndsdefinerte strategier - multi-asset, multi-period low latency data , støttes flere meglere i institusjonell klassedatabase Entusiastisk strategi for distribusjon av strategier: - OpenQuant - C og VisualBasic porteføljenivå system backtesting og trading, multi-asset, intraday nivå testing, optimalisering, WFA etc. flere meglere og data feeds støttet - QuantTrader - produksjon handelsmiljø - QuantBase - sentralisert datastyring - QuantRouter - data - og bestillingsruting Institusjonell klassen datastyring backtesting strategi distribusjonsløsning: - Multi-asset løsning, flere data feeds støttes, database støtter alle typer RDBMS gir et JDBC-grensesnitt, f. eks. Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc. - Klienter kan bruke IDE til å skanne deres strategi i enten Java, Ruby eller Python, eller de kan bruke sin egen strategi IDE - flere meglere kjørestøtte støttes, handelssignaler konvertert til FIX-ordre Institutional - klassen data management backtesting strategi distribusjon løsning: - multi-asset løsning (forex, opsjoner, futures, aksjer, ETFs, varer, syntetiske instrumenter og tilpassede derivater spreads etc.), flere data feeds støttet - rammeverk for trading strategier utvikling, debugging, backtesting og optimalisering - flere meglerkjøringer støttes, handelssignaler konvertert til FIX-ordrer (IB, JPMorgan, FXCM etc.) Dedikert programvareplattform integrert med Tradestations-data for backtesting og auto-trading: - Daglige intradagdata (oss aksjer for 43 år, futures for 61 år) - praktisk for backtesting av prisbaserte signaler (teknisk analyse), støtte for EasyLanguage programmeringsspråk - støtte amerikanske aksjer ETFs , futures, amerikanske indekser, tyske aksjer, tyske indekser, forex-fri for Tradestation brokerage klienter - 249,95 per måned for ikke-profesjonelle (kun Tradestation programvareplattform uten megling) - 299,95 per måned for fagfolk (Kun Tradestation programvareplattform uten megling) Dedikert Programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Supporting dailyintraday strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering, multi-threaded analyse, 3D kartlegging, WFA analyse etc. - Best for backtesting prisbaserte signaler (teknisk analyse) - Direkte link til eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, hvilken som helst DDE-kompatibel feed, MS, txtfiles og mer (Yahoo Finance. ) - engangsavgift 279 for standardutgave eller 339 for profesjonell utgave Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - porteføljenivå system backtesting og trading, multi-asset, intraday nivå testing, optimalisering, visualisering etc. - tillater R integrasjon, automatisk handel i Perl skriptspråk med alle underliggende funksjoner skrevet i innfødt C, forberedt på server co-location - FXCM og Interactive Brokers support - gratis FXCM-støtte, 100 per måned for IB-plattform, kontakt Salesseertrading for andre alternativer Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - støtter dagligintraday-strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - best for backtesting av prisbaserte signaler (teknisk analyse), C scripting - programvareutvidelser støttet - data feedshåndtering, strategiutførelse etc. - 799 per lisens, 150 årlig avgift etter Dedikert programvareplattform for backtesting, optimalisering, ytelsesattribusjon og analyse: - Axioma eller tredje del y data-faktor analyse, risikomodellering, markedssyklusanalyse Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Best for backtesting prisbaserte signaler (teknisk analyse), støtte dailyintraday strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - Turtle Edition - backtesting engine, grafikk, rapporter, EoD testing - Professional Edition - pluss systemredaktør, gå fremoveranalyse, intraday strategier, multi-threaded testing etc. - Pro Plus Edition - pluss 3D overflate diagrammer, scripting etc. - Builder Edition - IB API, debugger etc. - Turtle Edition 990 - Professional Edition 1,990 - Pro Plus Edition 2,990 - Builder Edition 3,990 Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Supporting dailyintraday strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering etc. - Best for backtesting prisbaserte signaler (teknisk analyse) - direkte link til interaktive meglere, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM og andre - data fro m tekstfiler, eSignal, Google Finance, Yahoo Finance, IQFeed og andre - grunnleggende funksjonalitet (EoD-funksjonalitet) - gratis - avansert funksjonalitet - lease fra 50 måneders eller 995 livslisens lisens Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Best for backtesting prisbaserte signaler (teknisk analyse) som støtter dailyintraday strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering - støtter C og Visual Basic - direkte link til Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles og mer (Yahoo Finance. ) - evigvarende lisens - 499 - leieavtale 50 per måned Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Støtte for dailyintraday-strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering, kartlegging, visualisering, tilpasset rapportering - tekniske og også grunnleggende signaler, 245 for avansert versjon (gratis dataleverandører) - 595 for Premium versjon (støtte flere datalagere og meglere) Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Støtte for dailyintraday-strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - best for backtesting prisbaserte signaler ( teknisk analyse) - innbygget data for aksjer, futures og forex (daglige amerikanske aksjer fra 1990, daglige futures 31 år, valuta fra 1983 etc.) - prising fra 45 måneder til 295 måneder (prisene avhenger av tilgjengeligheten av data) Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - bruker MQL4 språk, brukes hovedsakelig til handel forex markedet - støtter flere forex meglere og data feeds - støtter Administrere flere kontoer Dedikert programvareplattform for backtesting og auto-trading: - Støtte for dailyintraday-strategier, testing av porteføljenivå og optimalisering - Best for backtesting av prisbaserte signaler (teknisk analyse), støtte for EasyLanguage programmeringsspråk - støtte flere datafeed (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal etc.), direkte støtte til flere meglere (Interactive Brokers etc.) - Multicharts 797 per år - Multicharts livstid 1.497 - Multicharts Pro 9,900 (Bloomberg Thomson Reuters data feed etc.) Webbasert backtesting verktøy for å teste stock picking strategier: - amerikanske aksjer ETFs (daglig) - grunnleggende data-baserte data siden 1999 - longshort-strategier, prisbaserte drevsignaler - designer - 139 måneders - manager - 199 måneder - komplett funksjonalitet porteføljeanalyse ved bruk av høyfrekvente markedsdata: Dette produktet er beregnet til bruk av små, mellomstore, høyfrekvente forhandlere. Alle beregninger gjøres ved bruk av høyfrekvente markedsdata som fordeler lav - og høyfrekvente handelsforhandlere. - intradag backtesting, portefølje risikostyring, prognose og optimalisering til hver pris andre, minutter, timer, slutten av dagen. Modellinnganger fullt kontrollerbare. - 8k marked tick data kilder siden 2012 (aksjer, indekser ETFer handlet på NASDAQ). Klienter kan også laste opp egne markedsdata (for eksempel kinesiske aksjer). - 40 porteføljemålinger (VaR, ETL, alfa, beta, Sharpe-forhold, Omega-forhold, etc.) - støtter R, Matlab, Java Python - 10 porteføljeoptimeringer Webbasert backtesting verktøy: - Amerikanske aksjekurser (dailyintraday) data fra QuantQuote - forex data fra FXCM-støttende Trader Interactive Brokers for live trading Webbasert backtesting verktøy: - Amerikanske aksjer og ETFs priser (dailyintraday), siden 2002 - grunnleggende data fra Morningstar (over 600 metrics) - Støtte Interactive Brokers for live trading Webbaserte backtesting-verktøy: - Enkelt å bruke, fordelingsstrategier, data siden 1992 - Tidsseriemomentum og bevegelige gjennomsnittlige strategier på ETFs - Enkel Momentum og Simple Value aksjekursstrategier Webbasert backtesting verktøy: - Opptil 25 års data for 49 Futures og SP500 aksjer - verktøykasse i Python og Matlab - Quantiacs vertskap for algoritmiske trading konkurranser med investeringer fra 500k til 1 million Backtest Broker tilbyr kraftig, enkel nettbasert backtesting så ftware: - Backtest i to klikk - Se gjennom strategibiblioteket, eller bygg og optimaliser strategien din - Papirhandel, automatisert handel og sanntids e-postmeldinger - 1 per backtest og mindre WebCloud-basert backtesting verktøy: - FX (ForexCurrency) data på større par, går tilbake til 2007 - SecondMinuteHourlyDaily barer - live trading kompatibel med enhver megler som bruker Metatrader 4 som backend Webbasert backtesting verktøy for å teste aksjefaktor pluking og kapitalfordeling strategier: - flere egenkapitalfaktorer med påvist alfa over marked-cap benchmarks , flere investeringsuniverser, risikostyringsfiltre - Asset Allocation Strategies backtests, blanding av allokering og fakturavalning i én portefølje - gratis på SP 100-universet - 50 måneder eller 480 år - Bredere amerikanske investeringsuniverser, UK EU-aksjer, Asset Allocation Strategies Webbasert BacktestCreening Tool : - over 10 000 amerikanske aksjer, data opp til 20 års historie - grunnleggende tekniske kriterier - fri begrenset funksjonalitet (1 år av data, ingen lagrede backtests etc.) - 50 per måned - full funksjonalitet Gratis programvaremiljø for statistisk databehandling og grafikk, mange quants foretrekker å bruke den for sin enestående åpen arkitektur og fleksibilitet: - Effektiv datahåndtering og lagringsanlegg, grafisk muligheter for dataanalyse, lett utvidet via pakker - anbefalte utvidelser - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portefølje, portfolioSim, backtest etc. MATLAB - språk på høyt nivå og interaktivt miljø for statistisk databehandling og grafikk: - parallell og GPU-databehandling, backtesting og optimalisering, omfattende muligheter for integrering etc. - Pris på forespørsel her BacktestingXL Pro er et tillegg for å bygge og teste dine handelsstrategier i Microsoft Excel 2010 og 2013: - Brukere kan bruke VBA til å bygge strategier for BacktestingXL Pro, VBA kunnskap er valgfritt, brukere kan konstruere handelsregler på et regneark ved hjelp av standard forhåndsdefinerte backtesting koder - støtter pyramidering, kortvarig stillingsbegrensning, provisjonsberegning, egenkapitalsporing, ikke-pengestyring, buysell-pris tilpassing - multiple performancerisk rapporter - 74,95 for BacktestingXL Pro Gratis open source programmeringsspråk, åpen arkitektur, fleksibel, lett utvidet via pakker: - Anbefalte utvidelser - pandas (Python Data Analysis Library), Pyalotrade (Python Algorithmic Trading Library), Zipline, ultrafinansiering etc. FactorWave er enkelt å bruke webbasert backtesting verktøy for faktorinvestering: - lar brukeren blande flere ETFoptionsfuturesequity-faktorer med bevist alfa over Market-cap benchmarks - gratis - ETFStock Screener med 5 Faktorer - 149mo - gratis opsjonsalternativer screener, futures strategier, vix strategier Webbasert backtesting verktøy: - Enkel å bruke, nettbasert backtesting verktøyet for å teste relative styrke og glidende gjennomsnitt strategier på ETFs - flere typer strategier for gratis, fullstendig backtesting funksjonalitet 34,99 månedlig Gratis web b ased backtesting verktøy for å teste stock picking strategier: - amerikanske aksjer, data fra ValueLine fra 1986-2014 - pris og grunnleggende data, 1700 aksjer, månedlig granularitet test I stedet for å fortelle deg det beste verktøyet eller prosessen som du kan bruke til backtesting, la meg i stedet fokus på de største feilene du trenger for å unngå for å gjøre en pålitelig backtest. Dette er noen av de viktigste faktorene du trenger å huske på når du backtesting aksjehandel strategier - Data overfitting: Dette er uten tvil den største feilen de fleste gjør for å skape en strategi som gir spektakulære backtested resultater. Når du oppretter strategien, hvis du begynner å justere parametrene dine på en måte som maksimerer avkastningen, vil den strategien mest sannsynlig mislykkes i liveforhold. Det er 2 måter å overvinne denne testen uten prøving og lage strategier basert på logikk snarere enn ved å justere innspillingsparametere. Forward looking bias: Dette skjer når du bruker data for å generere signaler som ellers ikke ville vært tilgjengelige på det tidspunktet tidligere. Hvis for eksempel en selskaps regnskapsår er mars, og du bruker inntjeningsdataene for foregående år 1. april, er det svært sannsynlig at selskapet ikke ville ha annonsert dataene før mai eller juni. Det ville resultere i en fremtidsrettet forspenning. Overlevelsesforstyrrelser. Dette er en av de vanskeligste å legge merke til feil. La oss si at du har en strategi som handler fra en liste med 500 småkapital aksjer basert på noen tekniske indikatorer. Sjansen er at hvis du prøver å få tak i 10 års historisk prisdata for disse 500 aksjene for backtesting, vil du ikke inkludere dataene for alle de aksjene som ble avnotert i den tiårsperioden. Når du tester din strategi, vil du ikke regne med mulige handler som ville ha blitt generert på noen av de dårlige aksjene hvis du faktisk hadde utført denne strategien i den perioden. Rett fokuserer på avkastning. Det er mange parametere som du må vurdere for å bedømme kvaliteten på en strategi. Rent fokus på avkastning kan føre til store problemer. For eksempel, hvis Strategi A gir 10 avkastninger over en bestemt periode med maksimal nedgang på -2, og strategi B gir 12 avkastninger med drawdown på -10, så er B klart ikke en overlegen strategi for A. Det finnes andre viktige parametre slik som drawdown, suksessrate, skarphet, etc. Markedsvirkning, transaksjonskostnader. Når man ser på muligheten for en strategi, er det svært viktig å vurdere mulige markedsvirkninger av handelen og også transaksjonskostnadene som påløper. Du kan bli fristet til å lage en strategi som buyssells store mengder av noen lav likviditetsaksjer som har en tendens til å gi eksepsjonell avkastning. Men når du går inn i markedet for å gjennomføre denne strategien, vil en stor ordre på en illikvide aksje flytte prisen som du ikke ville ha tatt med i testingen. Også transaksjonskostnader kan også endre avkastningen vesentlig, slik at du alltid bør se på netto overskudd. Data mining. Dette er ganske lik dataoverfittingproblemet. Hvis du torturerer dataene lenge nok, vil det bekjenne noe. Dette er en vanlig spøk blant datavitenskapere som tror at hvis du bruker nok tid, kan du finne et mønster i nesten hvilket som helst sett med data. Det betyr ikke nødvendigvis at dette mønsteret vil være gyldig i fremtiden. Grunnleggende endringer. Det kan veldig godt skje at du finner en strategi som utfører svært godt på tidligere data. Men en fundamental endring i markedsdynamikken kan føre til at den samme strategien svikter i fremtiden. Det er velkjent at nesten enhver god strategi må fortsette å utvikle seg med endrede markedsforhold. Liten tidsramme. Det er viktig å teste strategien over en tilstrekkelig lang periode og i endrede markedsforhold. Dette gjelder spesielt for aksjemarkedsstrategier som kan fungere svært godt i et oksemarked, men vil tørke ut bankkontoen din i et sidelengs eller bjørnmarked. Det er mange andre ting å vurdere når backtesting. Men til slutt er den eneste måten å sikre at en strategi fungerer i liveforhold, å teste den i liveforhold. (Ansvarsfraskrivelse: Jeg er medstifter av Tauro Wealth. Utsikten som presenteres her er bare mine personlige meninger og er kun til orientering.) Tauro Wealth er et finansielt teknologiselskap (Tauro Wealth) som ønsker å løse problemene som står overfor detaljhandel investorer i India. Vi håper å gi omfattende langsiktige investeringsløsninger til en brøkdel av tradisjonelle kostnader. 4,7k Visninger middot View Oppvoter midtpunkt Ikke for reproduksjon Flere svar nedenfor. Relaterte spørsmål Hva er gode måter å backtest en handelsstrategi på og hvordan å gjøre det Er det noen fem beste aksjemarkedsteknikker eller strategier Hva er den beste aksjemarkedet Hva er de beste måtene for en ferskere å være et proff på aksjemarkedet med 90 lakh i hånd, hva039 er den beste måten å investere i India for å få en månedlig avkastning på rundt 80K Hva er den beste strategien for å investere og handle for en ny handelsmann på aksjemarkedet Hva er den beste programvaren for backtesting futures strategier Hva er det beste? de første trinnene for å investere i det indiske aksjemarkedet Hva er den beste online-programvare for backtesting porteføljeallokeringsstrategier Jeg vil lære aksjehandel. Hva er de beste måtene å gå om det Flott spørsmål Dessverre er backtesting-komponenten i alle detaljhandelen orienterte programmer som ninjatrader, tradestation, esignal, etc, alt skit. Du kan absolutt ikke stole på det. Resultatene er verk av fiksjon kuttet fra hele klut. Du må enten bygge ditt eget backtesting miljø (Andreas Clenow039s blogg etter tråden har noen artikler om dette) Eller du kan bruke en av flere skybaserte løsninger. Quantopian ser ganske bra ut, og Quantconnect er et lignende produkt. Akkurat nå, fra begynnelsen, ser I039d på Quantopian. 11.6k Visninger middot Vis Oppvoter midtpunkt Ikke for Reproduksjon middot Svar forespurt av Xiaoguang Wang Mccabe Hurley. Trader amp derivater lærer som bor i NYC. Det er ganske mange meglere som gir backtesting til klienter som en del av deres klientprogramvaresuite. Men oftere enn ikke, de er svarte bokser i den forstand at du ikke vet hvordan beregningene er gjort. Deretter er det gratis backtesters på nettet. Men IMO du får det du betaler for. Frittstående programvare kan undersøkes på: Backtesting Software Listen inneholder backtesting programvare inkludert i et meglerfirma verktøy, men det har også frittstående programvare. Hvis du handler for å leve (dine egne penger eller noen andre), er det min preferanse å bruke frittstående programvare. Håper det er nyttig. 1.6k Visninger middot View Oppvoter middot Ikke for Reproduksjon Pratik Jain. Chief Editor: Tradingtuitions Det er ingenting som er bedre enn Amibroker når det gjelder Backtesting. Det er et av de mest allsidige verktøyene for Trading systemutvikling og testing. Den har en veldig robust backtest og optimaliseringsmaskin ut av esken. I tillegg gir det også tilpasset backtester-grensesnitt som bruker som du kan spille rundt standard backtest-regler og beregninger. Sjekk ut de få artiklene som dreier seg om Amibroker backtesting: 2.9k Visninger middot View Upvotes middot Ikke for Reproduksjon Zerodha pi trading programvare har innebygd mulighet til å kode, backtest og ta en strategi bor i indiske aksjemarkeder. Velg lager for backtesting - her har vi valgt Nifty indeks fremtid for backtesting. Koding og Backtesting Nå kan du kode handelsvilkårene for kjøp, selg, kjøp posisjon exit og selg posisjonsutgang. For eksempel her har vi kodet eksponentiell glidende gjennomsnittlig strategi: Kjøpstilstand: ClosegtEMA (close, 50), som betyr å kjøpe når aksjekursen er over 50 dager eksponentiell glidende gjennomsnitt. Selg tilstand: CloseltEMA (nær 50) som betyr at selger når aksjekursen er under 50 dager eksponentiell glidende gjennomsnitt. Nå skriv inn tidsramme, antall dager for å bli testet igjen, og klikk deretter Tilbake Test Nå blir testrapporten generert som vist under bildet. Rapporten viser antall bransjer, ingen lønnsomme handler, netto overskudd, maksimal trekk, risikobeløp og lignende. Pi programvare er tilgjengelig til null kostnad for Zerodha kunder. Åpne en konto hos dem og få tilgang til avansert handelsplattform. Tilbake Test demo video 1.3k Vis middot Vis Oppvoter middot Ikke for Reproduksjon Jeg bruker Amibroker for å teste aksjehandel ideer. Nøkkeltrinn er å danne hypotesen basert på kartobservasjon eller ideer som deles. Formaliser inngangsstyringsavgangsvilkårene og filterforholdene. Kode disse forholdene i Amibroker. Kjører programmet på historiske data. Enten på en eller flere egenkapital. Analysere resultatene og videre optimalisere forholdene. Ovenstående trinn er velforenklet versjon. Inngangs - og utgangsbetingelser koding er utfordrende. Det er utfordringer knyttet til data amp trade-utførelse (backtesting vil asssume du vil alltid bli fylt men i virkeligheten dette kan ikke skje). Jeg er ikke for svart boks, jeg bruker i hovedsak skannefunksjonen til å identifisere handelsoppsettene (automatiser identifikasjonen i fortiden) og observere hvordan hendelser utfolder seg derfra. Jeg har ikke gjort noen automatisert tilbakestesting for alternativer, da opsjonsdataene ikke er enkle å komme forbi, og i tillegg er variabelen for mange. 1k Visninger middot Vis Oppvoter middot Ikke for Reproduksjon middot Svar forespurt av Tammy Chambless Rimantas Petrauskas. Opprette algoritmiske strategier siden 2008. Medgrunnlegger av Autotrading Academy. Jeg har tilbaketrukket tusenvis av handelsstrategier, hovedsakelig for Forex-markedet, men jeg tror det fortsatt er relevant å legge til mitt svar her. Først vil jeg si at backtest er bare ett stykke av et puslespill. Ikke stole på bare backtest resultater. Du må løpe hundrevis av backtests for å randomisere spredningsstørrelsen og simulere slippe under backtesten. Dette vil fortelle deg hvordan strategien din oppfører seg når spredningen er i stadig endring og er større enn det du vanligvis får under live trading. Så som du ser det er viktig å drive et spredning med variabel spredning som ble registrert i historikk-kryssdataene. Hvis du bruker fast spredning, kan dine backtestresultater kanskje ikke være så nøyaktige. Jeg bruker vanligvis MetaTrader 4 for backtesting enkeltstrategier og StrategyQuant for å teste tusenvis av dem. Så når det gjelder MT4 bruker jeg alltid ekstra verktøy kalt Tick Data Suite for å få en variabel spredning og 99 backtesting kvalitet. Du finner min detaljerte, trinnvise MT4-testtesting her på denne siden: MT4 fungerer mest med Forex-valutapar, men du kan også handle CFD på aksjer. 1.4k Vis middot Ikke for reproduksjon Hva er den beste strategien for trading gap down039s av en aksje Hvilke foretrekker du for lagerstrategi backtesting: Neuroshell eller Amibroker Hvorfor I039m 16, Hva er den beste måten å lære å lage 150 per dag trading penny aksjer Hva er handelsstrategiene til FIIs Hvordan handler de i det indiske aksjemarkedet Hva er den beste handelsstrategien når et offentlig selskap kjøper og selger sin egen aksje Hva er mobilappene som jeg kan bruke til å handle aksjer i IndiaI039ve prøvde noen få , og har siden gått på å skrive min egen proprietære programvare ut av nødvendighet, og jeg føler det beste svaret på dette spørsmålet er sannsynligvis 039Ninjatrader039. Ganske brukervennlig og grei, enkel å bruke, en mengde alternativer, ganske attraktiv. og med deres 039strategy wizard039-verktøy, kan du opprette din egen handelsstrategi på bare få minutter ved hjelp av indikatorer og logikk, for eksempel 039 Når RSI stiger over X, skriv inn long039 eller 039 Når 14 periode EMA krysser over 10 period EMA, gå short039, med bare noen få museklikk. Det er en ekstremt enkel prosess for å velge ulike 039building blocks039 for å fungere som både inngangs - og utgangsstiggere, og du kan deretter teste denne logikken over år med markedsdata (ja, futuresdata er lett tilgjengelige), og oppnå relativt raske resultater (sikkert i forhold til annen detaljhandel programvare) og en god del av godt organisert statistisk produksjon, inkludert attraktive diagrammer og grafer. Etter min mening er det et flott sted å starte, og kan lett fungere for selv de mest avanserte strategiene, hvis du vet litt om koding (eller er villig til å lære). Jeg bor og puster futures intradag systematisk handel, så vær så snill å sende meg en melding hvis du har andre spørsmål, vil gjerne hjelpe. 1,5k Visninger middot View Oppvoter middot Ikke for Reproduksjon
Comments
Post a Comment